กลยุทธ์การซื้อขาย ใน อาร์

สวัสดีทุกคนผมเป็นมือใหม่และพยายามที่จะเข้าใจการทำงานของฟังก์ชั่น backtest ฉันมีปัญหาเล็กน้อยเข้ารหัสกลยุทธ์นี้และอยากจะทดสอบของ ผมอยากจะมีคำสั่งซื้อใน williams% R กับข้ามระยะเวลา 72 กว่าของสาย -75 ในวันก่อนหน้านี้และคำสั่งขายที่ควรจะเป็นเมื่อจะ% R ข้ามเส้น -20 ฉันต้องการคำสั่งสั้น ๆ เกี่ยวกับวิลเลียมส์% R กับข้ามระยะเวลา 72 กว่าของสาย -15 ในวันก่อนหน้าและเพื่อปกที่ควรจะเป็นเมื่อจะ% R ข้ามเส้น -80 ความช่วยเหลือใด ๆ จะดี backtesting กลยุทธ์การซื้อขายใน R โดยใช้ quantmod: ฟังก์ชั่นและวงภายในฟังก์ชัน ฉันใช้ R, quantmod และแพคเกจ Performanceanalystics ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ backtesting, ฉันกำลังพยายามที่จะสร้างสัญญาณ / การถือครองเวกเตอร์ที่บอกฉันว่าฉันควรซื้อ / ขาย / ถือหุ้นขึ้นอยู่กับค่าของที่ RSI ถ้า RSI & lt; 30 ซื้อ (ดังนั้นการถือครองเพิ่มขึ้น 1) ถ้า RSI คือระหว่างวันที่ 30 50, ไม่ได้ทำอะไร (เพื่อให้ผู้ถือครองที่ยังคงอยู่เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้) ถ้า RSI> = 50, ขายทุกอย่าง (เพื่อถือครองกลายเป็นศูนย์) หลังจากนั้นใช้ dailyReturn () ฟังก์ชัน Performanceanalytics จากการคำนวณและสร้างกราฟของผลตอบแทน โปรดทราบว่าอาร์เอส () เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ "ราคา" และ "วัน" และ dailyReturn () ฟังก์ชันยังใช้ "ราคา" ฉันได้รับสามารถที่จะทำอะไรได้ดีอย่างสมบูรณ์แบบด้วยรหัสต่อไปด้านล่าง แต่ฉันจำเป็นในการสร้างฟังก์ชั่นที่เรียกว่า "ไซส์ 1 ()" ที่ใช้เวลาใน "ราคา" และ "วัน" (ศกล่าวและฉันจะไม่ทำคอมพิวเตอร์) เมื่อฉันพยายามที่ RStudio บอกฉัน "ข้อผิดพลาดในความล่าช้า (RSI, 1). วัตถุ 'อาร์เอส' ไม่พบ" ว่าเป็นเพราะเหตุใด มันไม่ได้เป็นกฎหมายที่จะสร้างฟังก์ชั่นหรือเวกเตอร์ในการทำงานหรือไม่ หรือฉันควรกำหนดโครงสร้างรหัสของฉันในทางที่แตกต่างจากคนแรกข้างต้น รหัสที่มีฟังก์ชั่น (ราคาวัน) อยู่ด้านล่าง: